فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
The Impact of Stock Market Volatility (VIX Index) on the Options Trading Activity of the S&P 500: A Case Study of the US Derivatives Market (CBOE) during the Period from May 2020 to May 2025
- المؤلفون
- ميلاد محمد المنفي؛ عبدالله فرج العمامي؛ حواء خالد ونيس؛ منار رمضان فضيل؛ غيداء عقيله بشير؛ حواء عبدالكريم حمادة؛ سليمه فوزي جادالله؛ Milad Mohammed El-Manafi؛ Abdallah Faraj Al-Omami؛ Hawa Khaled Wanees؛ Manar Ramadan Fadheel؛ Ghaidaa Aqilah Bashir
- المصدر
- Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR)
- السنة
- 2026
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين تقلبات السوق المالية، كما يقيسها مؤشر التقلب الضمني (VIX)، وحجم تداول عقود الخيارات الشهرية لمؤشر S&P 500، وذلك في سوق المشتقات الأمريكية ممثلًا ببورصة شيكاغو للخيارات (CBOE). تهدف الدراسة إلى اختبار ما إذا كان لمؤشر VIX دور معنوي في تفسير سلوك تداول الخيارات خلال الفترة الممتدة من مايو 2020 حتى مايو 2025. ويُعد هذا الموضوع ذا أهمية نظرية وعملية في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتقلبات اقتصادية مستمرة، حيث تنبع أهمية البحث من سعيه لفهم ديناميكيات السوق ومدى ارتباطها
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
ميلاد محمد المنفي, عبدالله فرج العمامي, حواء خالد ونيس, منار رمضان فضيل, غيداء عقيله بشير, et al. (2026). The Impact of Stock Market Volatility (VIX Index) on the Options Trading Activity of the S&P 500: A Case Study of the US Derivatives Market (CBOE) during the Period from May 2020 to May 2025. Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR). https://aajsr.com/index.php/aajsr/article/download/762/679