فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
Pricing American options on stock index futures using the approximate Barono-Wiley model - an applied study on data from the New York Stock Exchange and the Chicago Mercantile Exchange
- المؤلفون
- ميثم ربيع هادي ألحسناوي؛ هبة الله مصطفى السيد علي؛ Maitham Rabie Hadi؛ Hebat Allah Mustafa El Sayed
- المصدر
- Iraqi Journal for Administrative Sciences
- السنة
- 2025
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY-NC-ND 4.0
الملخص
تعاني الاسواق المالية من تقلبات في مستوى الأسعار وهو ما يسمى بالمخاطرة السعرية. ومؤشرات الأسهم لا تعدو أن تكون من الأدوات المالية الفورية التي تتأثر بشكل مباشر…
مقتطف قصير. الملخص الكامل في صفحة المصدر، وحقوقه لناشره.
صفحة المصدر صفحة الناشر سجل OpenAlex
الاستشهاد
ميثم ربيع هادي ألحسناوي, هبة الله مصطفى السيد علي, Maitham Rabie Hadi, Hebat Allah Mustafa El Sayed (2025). Pricing American options on stock index futures using the approximate Barono-Wiley model - an applied study on data from the New York Stock Exchange and the Chicago Mercantile Exchange. Iraqi Journal for Administrative Sciences. https://doi.org/10.71207/ijas.v9i36.3088