فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
Applying Hybrid ARIMA-GARCH Models with Three Error Distributions for Modeling Oil Prices in Libya and Algeria
- المؤلفون
- ربيعة عويدان؛ Rabia H Moh Awidan
- المصدر
- Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR)
- السنة
- 2026
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
هذه الدراسة تحلل الخصائص الإحصائية لأسعار النفط الخام المحلية الشهرية في ليبيا والجزائر من يناير 1983 إلى يونيو 2025، بهدف النمذجة والتنبؤ بديناميكيات الأسعار. لأغراض النمذجة، تم استخدام نماذج هجينة تجمع بين نموذج الإنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA) ونموذج التباين الشرطي غير المتجانس الذاتي المعمم (GARCH) مع توزيعات الأخطاء، الطبيعي وStudent-t وGED. تم تقييم استقرار السلاسل باستخدام اختبارات ADF، وتم اختيار النموذج باستخدام معايير AICوSIC، مع إجراء فحوصات تشخيصية للبواقي تشمل ا…
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
ربيعة عويدان, Rabia H Moh Awidan (2026). Applying Hybrid ARIMA-GARCH Models with Three Error Distributions for Modeling Oil Prices in Libya and Algeria. Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR). https://aajsr.com/index.php/aajsr/article/download/757/672