فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
The Application of Delta-Normal Method to Comput Value-at-Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets
- المؤلفون
- Adel ZIET
- المصدر
- مجلة الباحث
- السنة
- 2017
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY-NC 4.0
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من دقة طريقة التوزيع الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر، ومن أجل تقييم هذا النموذج تم استخدام اختبار Shapiro-Wilk لتحديد ما إن كانت…
مقتطف قصير. الملخص الكامل في صفحة المصدر، وحقوقه لناشره.
الاستشهاد
Adel ZIET (2017). The Application of Delta-Normal Method to Comput Value-at-Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets. مجلة الباحث. https://elbahithreview.edu.dz/index.php/bahith/article/view/322