فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوزيع Polya مع تطبيق عملي
- المؤلفون
- حسن صباح حافظ؛ أ.م.د علي ياسين غني
- المصدر
- Journal of Administration and Economics
- السنة
- 2024
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
يهدف البحث الى دراسة السلاسل الزمنية ذات التقلبات العالية (Volatility) والتي تكون فيها مشكلة الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين في حالة التوزيعات المتقطعة أي عندما تكون مشاهداتها قيماً صحيحة (Integer value) ، وقد تم دراسة أنموذج INGARCH عندما تتبع السلسلة توزيع Polya ، حيث تم دراسة الأنموذج نظرياً وعملياً ، ومن ثم تقدير معلمات الأنموذج بأستخدام طريقة الامكان الاعظم (MLE) ، وفي الجانب التطبيقي تم استخدام البيانات الخاصة بعدد صفقات مصرف سومر التجاري في سوق العراق للاوراق المالية، حيث تم اخ…
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.