فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
دراسة استقرارية التباينات المشروطة لنماذج GARCH مع تطبيق
- المؤلفون
- أزهر عباس محمد؛ ميادة خليل غفار
- المصدر
- Tikrit Journal of Pure Science
- السنة
- 2018
- النوع
- مقالة
- المجال
- الاقتصاد والمالية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
تم في هذا البحث دراسة شروط استقرارية نماذج GARCH وايجاد هذه الشروط باستخدام تقنية التقريب بالخطية المحلية , اضافة الى دراسة استقرارية تنبؤات التباينات المشروطة لهذه النماذج حيث ان هذه التنبؤات تقترب من التباين غير المشروط بعد عدد محدود من خطوات التنبؤ. تم تطبيق هذه الدراسة على المتسلسلة الزمنية التي تمثل المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة في مدينة الموصل للسنوات 1978-2011 ووجنا ان افضل نموذج ملائم يصلح للتنبؤ هو نموذج ARCH(1).
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
أزهر عباس محمد، ميادة خليل غفار (2018). دراسة استقرارية التباينات المشروطة لنماذج GARCH مع تطبيق. Tikrit Journal of Pure Science. http://tjps.tu.edu.iq/index.php/j/article/download/396/383